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mardi 28 août 2018

Portefeuille ETF au mardi 28 août 2018


Correlations


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Allocation cible


Pour plus d'informations, merci de se reporter à notre méthodologie. Cet indicateur agrège les préférences des algorithmes Machine Learning, MDP,CLA et HRP

Performance du portefeuille


Performance de l'allocation cible mise à jour mensuellement par rapport au MSCI WLD ( par proxy avec l'etf: Lyxor WLD)
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PERF: 3.404%

Prédiction ML sur un horizon 20 jours


Les chiffres affichés pour l’exercice de Machine Learning sont à comprendre comme des prévisions de rendement à 20 jours.
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Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor Nasdaq-100 ETF (UST), Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources ETF (BRE), Lyxor MSCI World Energy TR ETF (NRGW)

Portefeuille optimisé HRP


Pour cet exercice, les chiffres affichés sont à comprendre comme des poids d’un portefeuille hypothétique. La somme des poids individuelles est égale à 1. Les poids négatifs sont des shorts.
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Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor EUROMTS 15+Y Investment Grade (DR) ETF (MTF), Lyxor S&P 500 ETF (SP5), Amundi ETF MSCI Eastern Europe ex Russia ETF (CE9)

Il y a un mois...


En faisant tourner l'algorithme de ML dans le passé, il est possible de comparer les rendements prédits (uniquement pour le ML) il y a un mois avec les rendements réels réalisés par les marchés sur les 20 jours écoulés depuis.


Disclaimer : Ce message ne constitue pas un conseil d’investissement. J’invite chaque lecteur à construire des portefeuilles équilibrés correspondant à leur préférence de risque si possible avec l’aide d’un professionnel. En particulier, je n’offre aucune garantie que les prévisions construites se révèlent conforme à l’évolution des marchés.

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