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vendredi 2 février 2018

Portefeuille ETF au vendredi 2 février 2018


Correlations


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Allocation cible


Pour plus d'informations, merci de se reporter à notre méthodologie. Cet indicateur agrège les préférences des algorithmes Machine Learning, MDP,CLA et HRP

Performance du portefeuille


Performance de l'allocation cible mise à jour mensuellement par rapport au MSCI WLD ( par proxy avec l'etf: Lyxor WLD)
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PERF: 1.329%

Prédiction ML sur un horizon 20 jours


Les chiffres affichés pour l’exercice de Machine Learning sont à comprendre comme des prévisions de rendement à 20 jours.
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Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor China Enterprise (HSCEI) ETF (ASI), Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources ETF (BRE), Lyxor MSCI World Energy TR ETF (NRGW)

Portefeuille optimisé HRP


Pour cet exercice, les chiffres affichés sont à comprendre comme des poids d’un portefeuille hypothétique. La somme des poids individuelles est égale à 1. Les poids négatifs sont des shorts.
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Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor EUROMTS 15+Y Investment Grade (DR) ETF (MTF), Lyxor S&P 500 ETF (SP5), Amundi ETF MSCI Eastern Europe ex Russia ETF (CE9)

Il y a un mois...


En faisant tourner l'algorithme de ML dans le passé, il est possible de comparer les rendements prédits (uniquement pour le ML) il y a un mois avec les rendements réels réalisés par les marchés sur les 20 jours écoulés depuis.


Disclaimer : Ce message ne constitue pas un conseil d’investissement. J’invite chaque lecteur à construire des portefeuilles équilibrés correspondant à leur préférence de risque si possible avec l’aide d’un professionnel. En particulier, je n’offre aucune garantie que les prévisions construites se révèlent conforme à l’évolution des marchés.

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