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samedi 30 décembre 2017

Portefeuille ETF au samedi 30 décembre 2017

PERF: -0.334%

Météo des marchés


Dernier Variation Veille Variation 5j Variation 20j
ASI 141.11 -0.10 % -0.61 % 0.47 %
BRE 55.75 -0.20 % 1.44 % 9.10 %
CAC 52.14 -0.38 % -1.29 % -1.21 %
CE9 311.9 0.04 % 0.83 % 2.68 %
DJE 205.53 -0.84 % -1.61 % 0.89 %
GLDM 54.89 -0.94 % 0.96 % 1.61 %
INR 16.66 0.54 % 0.66 % 3.87 %
LEM 10.53 0.10 % 0.96 % 2.33 %
MSE 34.11 -0.55 % -1.93 % -2.26 %
MTF 213.21 -0.53 % -1.11 % -2.04 %
NRGW 274.63 -0.21 % 0.30 % 4.12 %
RIO 17.27 0.47 % 1.89 % 5.30 %
RUS 30.31 0.40 % 1.41 % 3.38 %
SP5 22.75 -0.48 % -1.26 % 0.13 %
TSX 63.25 0.14 % 0.36 % 2.78 %
UST 21.0 -0.99 % -2.42 % 0.10 %
WLD 173.32 -0.32 % -0.85 % 0.22 %

Allocation cible


Pour plus d'informations, merci de se reporter à notre méthodologie. Cet indicateur agrège les préférences des algorithmes Momentum, Machine Learning, MDP,CLA et HRP


Performance du portefeuille


Performance de l'allocation cible mise à jour mensuellement par rapport au MSCI WLD ( par proxy avec l'etf: Lyxor WLD)
report

Prédiction ML sur un horizon 20 jours


Les chiffres affichés pour l’exercice de Machine Learning sont à comprendre comme des prévisions de rendement à 20 jours.
report
Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor Brazil (Ibovespa) ETF (RIO), Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources ETF (BRE), Lyxor S&P 500 ETF (SP5)

Score Momentum


Les chiffres affichés pour l’exercice de Momentum sont à comprendre comme un score, qui ne correspond pas à des rendements prévisionnels ou des poids de portefeuilles. Ce score permet juste d’obtenir un ordre de préférence des investissement.
report
Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources ETF (BRE), Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) ETF (RUS), Lyxor MSCI India ETF (INR)

Portefeuille optimisé CLA


Pour cet exercice, les chiffres affichés sont à comprendre comme des poids d’un portefeuille hypothétique. La somme des poids individuelles est égale à 1. Les poids négatifs sont des shorts.
report
Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor S&P 500 ETF (SP5), Lyxor MSCI World ETF (WLD), Lyxor ETF CAC 40 (DR) (CAC)

Portefeuille optimisé MDP


Pour cet exercice, les chiffres affichés sont à comprendre comme des poids d’un portefeuille hypothétique. La somme des poids individuelles est égale à 1. Les poids négatifs sont des shorts.
report
Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor MSCI World ETF (WLD), Lyxor S&P 500 ETF (SP5), Amundi ETF MSCI Eastern Europe ex Russia ETF (CE9)

Portefeuille optimisé HRP


Pour cet exercice, les chiffres affichés sont à comprendre comme des poids d’un portefeuille hypothétique. La somme des poids individuelles est égale à 1. Les poids négatifs sont des shorts.
report
Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor EUROMTS 15+Y Investment Grade (DR) ETF (MTF), Lyxor S&P 500 ETF (SP5), Lyxor Nasdaq-100 ETF (UST)

Il y a un mois...


En faisant tourner l'algorithme de ML dans le passé, il est possible de comparer les rendements prédits (uniquement pour le ML) il y a un mois avec les rendements réels réalisés par les marchés sur les 20 jours écoulés depuis.




Disclaimer : Ce message ne constitue pas un conseil d’investissement. J’invite chaque lecteur à construire des portefeuilles équilibrés correspondant à leur préférence de risque si possible avec l’aide d’un professionnel. En particulier, je n’offre aucune garantie que les prévisions construites se révèlent conforme à l’évolution des marchés.

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