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jeudi 14 décembre 2017

Portefeuille ETF au jeudi 14 décembre 2017: en préparation de la performance du portefeuille....


Aujourd’hui reporting limité pour cause de travaux en cours….
Dernier
Variation Veille
Variation 5j
Variation 20j
ASI
142.29
1.99 %
3.57 %
-0.80 %
BRE
52.41
0.42 %
3.29 %
1.49 %
CAC
52.91
-0.66 %
0.09 %
1.07 %
CE9
301.26
0.74 %
0.27 %
-0.52 %
DJE
209.0
-0.48 %
1.24 %
4.45 %
GLDM
51.86
-0.25 %
-1.48 %
-6.29 %
INR
16.2
-0.37 %
0.81 %
1.38 %
LEM
10.38
0.78 %
2.06 %
-0.48 %
MSE
34.86
-0.85 %
-0.11 %
0.17 %
MTF
218.34
-0.34 %
-0.78 %
1.79 %
NRGW
269.06
-0.92 %
1.49 %
3.20 %
RIO
17.04
2.16 %
2.10 %
1.91 %
RUS
30.38
-1.20 %
2.22 %
2.67 %
SP5
23.09
-1.03 %
0.83 %
2.90 %
TSX
62.91
-0.13 %
1.04 %
0.90 %
UST
21.43
-0.23 %
1.61 %
1.32 %
WLD
175.07
-0.96 %
0.75 %
1.96 %

Allocation cible


Pour plus d'informations, merci de se reporter à notre méthodologie. Cet indicateur agrège les préférences des algorithmes Momentum, Machine Learning, MDP,CLA et HRP


Prédiction ML sur un horizon 20 jours


Les chiffres affichés pour l’exercice de Machine Learning sont à comprendre comme des prévisions de rendement à 20 jours.
Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources ETF (BRE), Amundi ETF MSCI Eastern Europe ex Russia ETF (CE9), Lyxor China Enterprise (HSCEI) ETF (ASI)

Score Momentum


Les chiffres affichés pour l’exercice de Momentum sont à comprendre comme un score, qui ne correspond pas à des rendements prévisionnels ou des poids de portefeuilles. Ce score permet juste d’obtenir un ordre de préférence des investissement.
Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) ETF (RUS), Lyxor Dow Jones Industrial Average ETF (DJE), Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources ETF (BRE)

Portefeuille optimisé CLA


Pour cet exercice, les chiffres affichés sont à comprendre comme des poids d’un portefeuille hypothétique. La somme des poids individuelles est égale à 1. Les poids négatifs sont des shorts.
Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor S&P 500 ETF (SP5), Lyxor MSCI World ETF (WLD), Lyxor ETF CAC 40 (DR) (CAC)

Portefeuille optimisé MDP


Pour cet exercice, les chiffres affichés sont à comprendre comme des poids d’un portefeuille hypothétique. La somme des poids individuelles est égale à 1. Les poids négatifs sont des shorts.
Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor MSCI World ETF (WLD), Lyxor S&P 500 ETF (SP5), Amundi ETF MSCI Eastern Europe ex Russia ETF (CE9)

Portefeuille optimisé HRP


Pour cet exercice, les chiffres affichés sont à comprendre comme des poids d’un portefeuille hypothétique. La somme des poids individuelles est égale à 1. Les poids négatifs sont des shorts.
Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor EUROMTS 15+Y Investment Grade (DR) ETF (MTF), Lyxor S&P 500 ETF (SP5), Lyxor Nasdaq-100 ETF (UST)

Il y a un mois...


En faisant tourner l'algorithme de ML dans le passé, il est possible de comparer les rendements prédits (uniquement pour le ML) il y a un mois avec les rendements réels réalisés par les marchés sur les 20 jours écoulés depuis.



Disclaimer : Ce message ne constitue pas un conseil d’investissement. J’invite chaque lecteur à construire des portefeuilles équilibrés correspondant à leur préférence de risque si possible avec l’aide d’un professionnel. En particulier, je n’offre aucune garantie que les prévisions construites se révèlent conforme à l’évolution des marchés.

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