mardi 28 novembre 2017

Mes recommendations de portefeuille ETF au mardi 28 novembre 2017

Construction du portefeuille au mardi 28 novembre 2017

Quel sont les choses à savoir pour comprendre ce portefeuille ?

Depuis plusieurs années, je m'intéresse à la finance quantitative. Chaque fois que je découvre un nouveau sujet, je me demande comment je pourrais en tirer parti pour construire des outils qui m'aident à investir. Avec le temps, J'ai construit un systéme complet d'aide à la décision. Dont je donne les résultats dans ce post.
La première étape pour profiter des outils que j'ai mis en place, c'est de savoir quels sont les actifs évalués pour mon portefeuille que je désigne par leur tickers, ce que vous pouvez faire ici:
La seconde étape nécessite de comprendre les algorithmes quantitatifs que j'ai mis en place, aussi bien dans le domaine de l'optimisation de portefeuille que du machine learning
Vous trouverez ici, un article qui décrit mon approche de Machine Learning.
Vous trouverez ici, un court article sur le portefeuille de markowitz et l''algorithm CLA.
Vous trouverez ici, un court article sur sur l'algoritme d'optimization GMVP
Vous trouverez ici, un court article sur l'algoritme d'optimization MCA.
Vous trouverez ici, un paper sur l'algoritme d'optimization HRP.
Vous trouverez ici, un paper sur l'algoritme d'optimization MDP (et d'autres sujets).
Pour plus d'information sur ce qu'est l'investissment Momentum voir ici.

Prediction ML sur un horizon 20 jours

Score Momentum

Portefeuille optimisé CLA

Portefeuille optimisé GMVP

Portefeuille optimisé MDP

Portefeuille optimisé MCA

Portefeuille optimisé HRP

Conclusion: notre indicateur synthétique

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